Stipendiaten 2008

Das komplexe Zusammenspiel verschiedener Informationsquellen in der Wirtschaft ist ein zentraler Forschungsgegenstand in den Wirtschaftswissenschaften.

Tendenzumfragen (sog. Business Tendency Surveys) dienen dazu, von einzelnen Firmen und ausgewiesenen Experten möglichst viel an zusätzlicher und aktueller Information zu sammeln, um diese meistens innerhalb eines Prognoseverfahrens zur verwenden. Obwohl die entsprechenden Experteneinschätzungen überwiegend nur in qualitativer Form (aufwärts, abwärts, oder gleichbleibend) erhoben werden, wandeln statistische Quantifizierungsmethoden diese Umfragedaten in stetige Prognosen um. In der Prognose der entsprechenden zugrundeliegenden Variablen (z.B. Inflationrate) werden Quantifizierungsmethoden benötigt die in der Lage sind, die zusätzliche qualitative Umfrageinformation möglichst genau zu extrahieren mit dem Ziel eine präzisere Prognose zu erstellen.

Obwohl Quantifizierungsmethoden in Theorie und Praxis weit verbreitet sind, zeigen verschiedene wissenschaftliche Vergleiche und Analysen, dass die beiden klassischen Verfahren in diesem Bereich, im Vergleich zu einfachen Zeitreihenverfahren (ohne Umfrageinformation), nur sehr beschränkt in der Lage sind die Umfrageinformationen optimal zu extrahieren und für besser Prognosen auszunutzen.

Ziel des Projektes ist es bestehende Prognoseverfahren zu erweitern und dadurch zu verbessern, dass Umfrageinformationen optimal extrahiert und benutzt werden.

Dieses soll dadurch erreicht werden, dass aus der Technik stammende Signalverarbeitungsverfahren (insb. Wavelet-Methoden) in die Quantifizierungsmethode von Pesaran (1984) (siehe u.a. Nolte & Pohlmeier (2007)) eingebunden werden soll.

Im Rahmen dieses Projekts soll in der von Wirtschaftswissenschaftlern viel benutzten Programmiersprache GAUSS ein Softwarepaket für die Einsetzung solcher technischen Algorithmen entwickelt und veröffentlicht werden. Dieses soll dazu dienen weiteres interdisziplinäres Interesse und Forschen in den Bereichen Signalverarbeitung, Prognose und Umfragedaten zu erleichtern und zu fördern.